Сравнение DRX.TO с RNMBY
DRX.TO (ADF Group Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DRX.TO in Metal Fabrication, RNMBY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DRX.TO returned 18.00%/yr vs 39.96%/yr for RNMBY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.TO и RNMBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRX.TO торгуется в CAD, в то время как RNMBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNMBY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRX.TO показывает доходность 62.66%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции DRX.TO уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 18.00% против 39.96% соответственно.
DRX.TO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 50.71%
- С начала года
- 62.66%
- 6 месяцев
- 82.03%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- 55.00%
- 10 лет*
- 18.00%
RNMBY
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -25.21%
- 1 год
- -28.84%
- 3 года*
- 77.31%
- 5 лет*
- 75.22%
- 10 лет*
- 39.96%
Сравнение доходности по годам DRX.TO и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 62.66% | -4.88% | 41.10% | 231.76% | 31.96% | 9.42% | 16.92% | 28.41% | -51.53% | -25.31% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -21.53% | 177.03% | 116.75% | 59.47% | 136.07% | -13.88% | -4.36% | 22.86% | -23.44% | 84.75% |
Correlation
The correlation between DRX.TO and RNMBY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
DRX.TO:
CA$426.87M
RNMBY:
$64.85B
DRX.TO:
CA$1.16
RNMBY:
€3.56
DRX.TO:
12.89
RNMBY:
67.40
DRX.TO:
0.24
RNMBY:
3.08
DRX.TO:
1.26
RNMBY:
5.07
DRX.TO:
2.18
RNMBY:
10.50
DRX.TO:
CA$302.47M
RNMBY:
€9.58B
DRX.TO:
CA$70.78M
RNMBY:
€4.12B
DRX.TO:
CA$48.68M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.TO vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
DRX.TO
RNMBY
Сравнение DRX.TO c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADF Group Inc. (DRX.TO) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.TO | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.64 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -1.38 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.TO и RNMBY
Максимальная просадка DRX.TO за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки RNMBY в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.TO и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.TO | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -63.85% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -45.03% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.49% | -45.03% | -29.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.49% | -45.03% | -29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.60% | -63.85% | -17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -39.78% | +13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -15.20% | -46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 20.86% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.TO и RNMBY
ADF Group Inc. (DRX.TO) имеет более высокую волатильность в 29.23% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что DRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.TO | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.23% | 12.07% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.71% | 34.18% | +14.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 45.99% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 44.96% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.52% | 41.54% | +15.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.TO и RNMBY
Дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.TO ADF Group Inc. | 0.27% | 0.43% | 0.31% | 0.29% | 0.95% | 1.24% | 1.34% | 1.54% | 1.94% | 0.93% | 0.69% | 0.68% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.TO и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADF Group Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.TO и RNMBY
DRX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
DRX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
DRX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.TO and RNMBY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.TO и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор