Сравнение DRUP с NFXS
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. DRUP is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, DRUP returned -0.34% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
DRUP
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -10.33% | 18.18% | 6.80% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between DRUP and NFXS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.40 |
The correlation between DRUP and NFXS shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DRUP
NFXS
Сравнение DRUP c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.06 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.64 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и NFXS
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -50.37% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -31.31% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -12.88% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -31.93% | +23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 11.45% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и NFXS
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 7.74% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 26.22% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 33.81% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 34.65% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 34.65% | -11.43% |
Сравнение комиссий DRUP и NFXS
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и NFXS
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and NFXS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRUP has higher volatility (8.52%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -0.34% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for DRUP.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор