PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRTHX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRTHX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DRTHX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 мар. 1972 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRTHX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRTHX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		-8.60%15.96%39.07%24.01%-23.10%26.71%24.21%34.01%-4.54%13.38%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DRTHX показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

DRTHX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-6.03%
1 год
13.97%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.39%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DRTHX:
DRTHX с VIGAXDRTHX с VOODRTHX с FSKAXDRTHX с DBMYXDRTHX с DHAMXDRTHX с DNLAXDRTHX с DRGVX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DRTHX и YFSIX

DRTHX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund

Доходность на риск

DRTHX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRTHX
Ранг доходности на риск DRTHX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRTHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRTHX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRTHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRTHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRTHX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRTHX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRTHXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.99

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

4.42

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRTHX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRTHX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRTHX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRTHXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между DRTHX и YFSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRTHX и YFSIX

Дивидендная доходность DRTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		11.64%10.63%17.93%3.41%12.94%4.19%3.13%2.31%4.74%26.74%5.37%15.21%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRTHX и YFSIX

Максимальная просадка DRTHX за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTHX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRTHXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-35.10%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.20%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-25.14%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-11.03%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-4.93%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.38%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DRTHX и YFSIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) составляет 4.59%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DRTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRTHXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.23%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

19.89%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

21.29%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

15.11%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.20%

+2.20%