Сравнение DRSK с APRB
DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности DRSK и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.94%.
DRSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRSK и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 4.10% | -1.63% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.94% | 2.48% |
Correlation
The correlation between DRSK and APRB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRSK vs. APRB — Ранг доходности на риск
DRSK
APRB
Сравнение DRSK c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.04 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и APRB
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRSK | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -4.59% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -0.74% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRSK | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 5.96% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 5.96% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 5.96% | +1.10% |
Сравнение комиссий DRSK и APRB
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и APRB
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.61% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
DRSK and APRB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for APRB.
DRSK is categorized as Diversified Portfolio, while APRB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для DRSK и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор