Сравнение DRS с CMB1.L
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) is a stock, while CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR. Over the past 3 years, DRS returned 40.85%/yr vs 31.24%/yr for CMB1.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и CMB1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRS торгуется в USD, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у CMB1.L с доходностью 17.02%.
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMB1.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам DRS и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.02% | 54.68% | 11.37% | 37.57% | 1.30% |
Correlation
The correlation between DRS and CMB1.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
DRS
CMB1.L
Сравнение DRS c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 3.35 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 11.77 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и CMB1.L
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -57.87% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -11.25% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -17.48% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | 0.00% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -19.36% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 3.20% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и CMB1.L
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 4.73% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 13.97% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 17.22% | +23.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 21.24% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 22.73% | +16.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и CMB1.L
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
DRS and CMB1.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRS и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор