PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRRIX с DRGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRRIX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DRRIX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 4.85% против 12.96% соответственно.

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с MPBFXDRRIX с DSPIX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с PRFDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX

Сравнение комиссий DRRIX и DRGVX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRRIX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.07

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.54

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.56

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

6.92

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRRIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DRGVX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRRIX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между DRRIX и DRGVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и DRGVX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DRGVX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и DRGVX

Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRRIXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-42.60%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.22%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-17.01%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-42.60%

+26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.62%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.39%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.76%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и DRGVX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 3.34%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRRIXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.71%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.13%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

16.88%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

15.60%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

18.82%

-12.14%