Сравнение DRNL с XMAG
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - DRNL is a Leveraged Equities fund tracking the BITA Pure Drone and Aerial Automation Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNL charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- 47.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и XMAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -20.42% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 10.17% |
Correlation
The correlation between DRNL and XMAG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. XMAG — Ранг доходности на риск
DRNL
XMAG
Сравнение DRNL c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNL | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.10 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок DRNL и XMAG
Максимальная просадка DRNL за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -16.17% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -0.17% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -2.12% | -34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.00% | 11.10% | +125.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.00% | 15.10% | +121.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.00% | 15.10% | +121.90% |
Сравнение комиссий DRNL и XMAG
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и XMAG
DRNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DRNL and XMAG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for DRNL.
DRNL is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. DRNL tracks BITA Pure Drone and Aerial Automation Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор