Сравнение DRNL с TSMG
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DRNL is passively managed, while TSMG is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DRNL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 80.14%
- 6 месяцев
- 85.57%
- 1 год
- 202.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и TSMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -68.51% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 27.06% |
Correlation
The correlation between DRNL and TSMG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
DRNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение DRNL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNL и TSMG
Максимальная просадка DRNL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -63.67% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.63% | -13.61% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -16.62% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.57% | 76.32% | +65.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.57% | 83.02% | +58.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.57% | 83.02% | +58.55% |
Сравнение комиссий DRNL и TSMG
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и TSMG
DRNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRNL and TSMG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for DRNL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор