Сравнение DRNL с USOY
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DRNL is a Leveraged Equities fund tracking the BITA Pure Drone and Aerial Automation Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. DRNL is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. DRNL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -68.51% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 8.26% |
Correlation
The correlation between DRNL and USOY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. USOY — Ранг доходности на риск
DRNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение DRNL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNL | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNL и USOY
Максимальная просадка DRNL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -24.40% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.63% | -22.34% | -48.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -6.70% | -33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.57% | 31.19% | +110.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.57% | 26.68% | +114.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.57% | 26.68% | +114.89% |
Сравнение комиссий DRNL и USOY
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и USOY
DRNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
DRNL and USOY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 0.00% for DRNL.
DRNL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор