Сравнение DRNL с MSTX
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. DRNL is passively managed, while MSTX is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNL charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -18.65%
- 1 месяц
- -74.39%
- С начала года
- -80.96%
- 6 месяцев
- -82.67%
- 1 год
- -98.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и MSTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -68.51% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -70.80% |
Correlation
The correlation between DRNL and MSTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
DRNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение DRNL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNL и MSTX
Максимальная просадка DRNL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -99.41% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.63% | -99.41% | +28.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -70.73% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 117.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.57% | 145.63% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.57% | 167.82% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.57% | 167.82% | -26.25% |
Сравнение комиссий DRNL и MSTX
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и MSTX
Ни DRNL, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
DRNL and MSTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
DRNL and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор