Сравнение DRMCX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DRMCX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRMCX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | -4.36% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.25% против 3.29% соответственно.
DRMCX
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 13.25%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRMCX и VLEQX
DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
DRMCX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
DRMCX
VLEQX
Сравнение DRMCX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRMCX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.08 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.24 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.14 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 0.49 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRMCX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.08 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DRMCX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMCX и VLEQX
Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 17.28% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DRMCX и VLEQX
Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRMCX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -35.60% | -50.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.43% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -33.46% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -35.60% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -19.59% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -12.40% | -32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.37% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMCX и VLEQX
Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRMCX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 4.03% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 8.50% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 16.35% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 19.30% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 19.25% | +4.26% |