Сравнение DRMCX с RAGHX
DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) and RAGHX (Virtus Health Sciences Fund) are both mutual funds - DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz, while RAGHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DRMCX returned 14.46%/yr vs 6.84%/yr for RAGHX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRMCX charges 0.83%/yr vs 1.37%/yr for RAGHX.
Доходность
Сравнение доходности DRMCX и RAGHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRMCX показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции RAGHX по среднегодовой доходности: 14.46% против 6.84% соответственно.
DRMCX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 14.46%
RAGHX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -3.11%
- С начала года
- -2.46%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам DRMCX и RAGHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 12.73% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -2.46% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
Correlation
The correlation between DRMCX and RAGHX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between DRMCX and RAGHX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRMCX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск
DRMCX
RAGHX
Сравнение DRMCX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRMCX | RAGHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 1.66 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRMCX и RAGHX
Максимальная просадка DRMCX за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и RAGHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRMCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -40.23% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.94% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -22.14% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -22.14% | -21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -28.01% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -7.95% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.02% | -7.13% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 7.09% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMCX и RAGHX
Текущая волатильность для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) составляет 5.66%, в то время как у Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRMCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.24% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 13.03% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 17.33% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 16.83% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 17.53% | +6.08% |
Сравнение комиссий DRMCX и RAGHX
DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMCX и RAGHX
Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 14.67% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
Часто задаваемые вопросы
DRMCX and RAGHX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAGHX has higher volatility (6.24%) compared to DRMCX (5.66%). In terms of maximum drawdown, DRMCX dropped -67.97% vs RAGHX's -40.23%.
DRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRMCX и RAGHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор