PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMCX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMCX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-4.36%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%19.63%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

DRMCX

1 день
4.20%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.51%
1 год
21.41%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.75%
10 лет*
13.25%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с ASHIXDRMCX с ALOIXDRMCX с AZMIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий DRMCX и MMGPX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

DRMCX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.27

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.62

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.28

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

0.70

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.43

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между DRMCX и MMGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и MMGPX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		17.28%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и MMGPX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, примерно равная максимальной просадке MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMCXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-87.45%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-27.79%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-86.09%

+42.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-72.93%

+62.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-38.71%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

11.21%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и MMGPX

Текущая волатильность для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) составляет 8.49%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMCXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.28%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

21.94%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

32.15%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

45.74%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

39.05%

-15.54%