PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMCX с KMKAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DRMCX returned 14.88%/yr vs 19.55%/yr for KMKAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRMCX charges 0.83%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRMCX показывает доходность 13.90%, а KMKAX немного выше – 14.46%. За последние 10 лет акции DRMCX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 14.88% против 19.55% соответственно.

DRMCX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.78%
С начала года
13.90%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.05%
3 года*
22.62%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.88%

KMKAX

1 день
3.43%
1 месяц
-6.04%
С начала года
14.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
3.57%
3 года*
34.00%
5 лет*
15.62%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMCX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		13.90%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		14.46%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between DRMCX and KMKAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between DRMCX and KMKAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с AZMIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с FSELXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSPTX

Доходность на риск

DRMCX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.10

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.30

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.14

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

0.34

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.10

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и KMKAX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMCXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-65.57%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-17.04%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-28.45%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-31.56%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-31.56%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-16.28%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-15.51%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

6.98%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и KMKAX

Текущая волатильность для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) составляет 5.25%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMCXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.45%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

19.51%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

23.37%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

26.43%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

23.65%

-0.06%

Сравнение комиссий DRMCX и KMKAX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и KMKAX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, что больше доходности KMKAX в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		14.51%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.53%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRMCX and KMKAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (6.45%) compared to DRMCX (5.25%). In terms of maximum drawdown, DRMCX dropped -67.97% vs KMKAX's -65.57%.

DRMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMCX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор