PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMCX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMCX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-4.36%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%5.46%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

DRMCX

1 день
4.20%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.51%
1 год
21.41%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.75%
10 лет*
13.25%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с ANVIXDRMCX с AWTAXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZMIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий DRMCX и FMDGX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DRMCX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.41

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.76

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.63

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

1.97

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Корреляция

Корреляция между DRMCX и FMDGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и FMDGX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		17.28%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и FMDGX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMCXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-38.59%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.75%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-38.59%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-11.68%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-11.34%

-33.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.70%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и FMDGX

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMCXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

6.94%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.16%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

23.17%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

22.41%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

24.50%

-0.99%