Сравнение DRMBX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
DRMBX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 5 мая 1994 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DRMBX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRMBX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMBX BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund | -0.34% | 4.47% | 2.37% | 5.93% | -9.77% | 1.26% | 4.86% | 8.34% | 0.74% | 5.62% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DRMBX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DRMBX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.23% соответственно.
DRMBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.04%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRMBX и DFSMX
DRMBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
DRMBX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
DRMBX
DFSMX
Сравнение DRMBX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRMBX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.68 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 6.50 | -5.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.20 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.59 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 21.82 | -18.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.68 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 2.08 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.78 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DRMBX и DFSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMBX и DFSMX
Дивидендная доходность DRMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMBX BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund | 3.38% | 4.30% | 3.02% | 2.30% | 2.06% | 1.93% | 2.37% | 3.30% | 2.95% | 3.07% | 3.24% | 3.47% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок DRMBX и DFSMX
Максимальная просадка DRMBX за все время составила -14.48%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMBX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -2.66% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -0.39% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -1.67% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.48% | -1.69% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.06% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.24% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.10% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMBX и DFSMX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DRMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.11% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.35% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 0.68% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 0.78% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 0.77% | +3.25% |