Сравнение DRIWX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 17.13% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и PADLX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
DRIWX
PADLX
Сравнение DRIWX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.75 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.46 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.23 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.78 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.75 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и PADLX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и PADLX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -18.87% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -4.65% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -18.87% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.93% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.95% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.06% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и PADLX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.05% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 3.27% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 5.82% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 6.63% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 7.56% | +2.53% |