Сравнение DRIWX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции DRIWX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 5.96% против 3.73% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и FRAMX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
DRIWX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
DRIWX
FRAMX
Сравнение DRIWX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.64 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.30 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.22 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.81 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.64 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и FRAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и FRAMX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и FRAMX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -33.94% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -3.45% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -16.31% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -16.31% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.47% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.86% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.87% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и FRAMX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.14% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 2.95% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 4.64% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 5.22% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 4.48% | +5.61% |