Сравнение DRIQX с DFUSX
DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - DRIQX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DRIQX returned 4.86%/yr vs 15.52%/yr for DFUSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIQX charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.
Доходность
Сравнение доходности DRIQX и DFUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIQX показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции DRIQX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 4.86% против 15.52% соответственно.
DRIQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.86%
DFUSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам DRIQX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIQX Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund | 4.37% | 8.83% | 5.47% | 8.17% | -14.79% | 7.79% | 14.31% | 14.08% | -4.20% | 7.82% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 11.70% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Correlation
The correlation between DRIQX and DFUSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between DRIQX and DFUSX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIQX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DRIQX
DFUSX
Сравнение DRIQX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIQX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.39 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 15.85 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIQX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DRIQX и DFUSX
Максимальная просадка DRIQX за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIQX и DFUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIQX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -54.96% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -8.88% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -18.76% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -24.58% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -33.79% | +13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.60% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.88% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIQX и DFUSX
Текущая волатильность для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) составляет 1.32%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что DRIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIQX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.81% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 8.99% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 11.55% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 16.87% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 18.07% | -11.48% |
Сравнение комиссий DRIQX и DFUSX
DRIQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIQX и DFUSX
Дивидендная доходность DRIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DFUSX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.95% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
DRIQX Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund | 4.76% | 4.95% | 4.53% | 4.28% | 6.51% | 4.54% | 3.76% | 2.05% | 2.23% | 1.66% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIQX and DFUSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFUSX has higher volatility (2.81%) compared to DRIQX (1.32%). In terms of maximum drawdown, DRIQX dropped -19.86% vs DFUSX's -54.96%.
DFUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIQX и DFUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор