- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции DRIQX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRIQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) показал доход в 2.95% с начала года и 7.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIQX составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DRIQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DRIQX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 1.32% | -2.49% | 3.11% | 1.12% | -1.19% | 2.95% | ||||||
| 2025 | 1.75% | 1.54% | -0.71% | 0.09% | 0.90% | 0.89% | 0.44% | 1.93% | 1.03% | 0.69% | 0.26% | -0.27% | 8.83% |
| 2024 | 0.37% | 0.19% | 1.41% | -2.28% | 2.61% | 1.05% | 2.01% | 1.16% | 1.63% | -2.01% | 1.43% | -2.07% | 5.47% |
| 2023 | 3.75% | -2.04% | 3.06% | 0.55% | -1.46% | 1.15% | 1.02% | -1.47% | -2.80% | -1.36% | 4.42% | 3.39% | 8.17% |
| 2022 | -2.93% | 0.08% | -0.96% | -4.12% | -0.84% | -4.87% | 5.93% | -3.19% | -8.20% | 2.59% | 3.78% | -2.30% | -14.79% |
| 2021 | 0.16% | -1.03% | 0.51% | 2.40% | 1.40% | 0.75% | 2.78% | 0.45% | -1.79% | 2.09% | 0.38% | -0.48% | 7.79% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.64%, beta of 0.19, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 38.82% of S&P 500 Index downside but only 32.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 32.12%
- Участие в снижении
- 38.82%
Комиссия
Комиссия DRIQX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIQX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.29 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.15 | -0.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.49 | $0.46 | $0.68 | $0.59 | $0.47 | $0.24 | $0.23 | $0.18 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.83% | 4.95% | 4.53% | 4.28% | 6.51% | 4.54% | 3.76% | 2.05% | 2.23% | 1.66% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.86%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 2y 9mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -13.85%март 2020 г. | 10d | 2mo 16d | 2mo 26dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.36%дек. 2018 г. | 3mo 28d | 2mo 26d | 6mo 24dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.18%дек. 2016 г. | 3mo 9d | 4mo 12d | 7mo 21dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.90%февр. 2018 г. | 11d | 6mo 19d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| DRIQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -56.78% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -9.10% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -18.90% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -25.43% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -33.92% | +14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.31% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.71% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.05% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRIQX
Добавьте Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRIQX