График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) показал доход в -0.69% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRIQX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DRIQX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 1.32% | -3.10% | -0.69% | |||||||||
| 2025 | 1.75% | 1.54% | -0.71% | 0.09% | 0.90% | 0.89% | 0.44% | 1.93% | 1.03% | 0.69% | 0.26% | -0.27% | 8.83% |
| 2024 | 0.37% | 0.19% | 1.41% | -2.28% | 2.61% | 1.05% | 2.01% | 1.16% | 1.63% | -2.01% | 1.43% | -2.07% | 5.47% |
| 2023 | 3.75% | -2.04% | 3.06% | 0.55% | -1.46% | 1.15% | 1.02% | -1.47% | -2.80% | -1.36% | 4.42% | 3.39% | 8.17% |
| 2022 | -2.93% | 0.08% | -0.96% | -4.12% | -0.84% | -4.87% | 5.93% | -3.19% | -8.20% | 2.59% | 3.78% | -2.30% | -14.79% |
| 2021 | 0.16% | -1.03% | 0.51% | 2.40% | 1.40% | 0.75% | 2.78% | 0.45% | -1.79% | 2.09% | 0.38% | -0.48% | 7.79% |
Метрики бенчмарка
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 2.62%, бета — 0.19, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 38.86% снижения S&P 500 Index, но только в 32.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.26 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.26 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 32.71%
- Участие в снижении
- 38.86%
Комиссия
Комиссия DRIQX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRIQX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRIQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.61 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DRIQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.49 | $0.46 | $0.68 | $0.59 | $0.47 | $0.24 | $0.23 | $0.18 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.00% | 4.95% | 4.53% | 4.28% | 6.51% | 4.54% | 3.76% | 2.05% | 2.23% | 1.66% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.86% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 685 | 26 июн. 2025 г. | 909 |
| -13.85% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 52 | 3 июн. 2020 г. | 61 |
| -6.36% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 140 |
| -5.18% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 89 | 27 апр. 2017 г. | 160 |
| -3.9% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 137 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...