Сравнение DRIQX с FCTKX
DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRIQX returned 2.07%/yr vs 10.78%/yr for FCTKX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRIQX charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.
Доходность
Сравнение доходности DRIQX и FCTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIQX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 16.09%.
DRIQX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 4.00%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 5.15%
FCTKX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DRIQX и FCTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIQX Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund | 4.00% | 8.83% | 5.47% | 8.17% | -14.79% | 7.79% | 14.31% | 14.08% | -4.20% | 3.18% |
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 16.09% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 25.67% | -8.66% | 9.78% |
Correlation
The correlation between DRIQX and FCTKX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between DRIQX and FCTKX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIQX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск
DRIQX
FCTKX
Сравнение DRIQX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIQX | FCTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.84 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 11.85 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIQX и FCTKX
Максимальная просадка DRIQX за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIQX и FCTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIQX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -30.94% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -9.78% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | -15.40% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -27.16% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.39% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.33% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIQX и FCTKX
Текущая волатильность для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что DRIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIQX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.71% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 12.56% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 14.56% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 15.33% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 15.95% | -9.37% |
Сравнение комиссий DRIQX и FCTKX
DRIQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIQX и FCTKX
Дивидендная доходность DRIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FCTKX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIQX Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund | 6.30% | 4.95% | 4.53% | 4.28% | 6.51% | 4.54% | 3.76% | 2.05% | 2.23% | 1.66% | 1.37% |
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 5.04% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIQX and FCTKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCTKX has higher volatility (4.71%) compared to DRIQX (1.19%). In terms of maximum drawdown, DRIQX dropped -19.86% vs FCTKX's -30.94%.
FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIQX и FCTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор