PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIPX с PXTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRIPX (The MP 63 Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DRIPX returned 10.10%/yr vs 14.46%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRIPX charges 0.63%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции DRIPX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.46% соответственно.

DRIPX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.35%
1 год
22.65%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.12%
10 лет*
10.10%

PXTIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.42%
С начала года
17.74%
6 месяцев
15.40%
1 год
35.23%
3 года*
24.57%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIPX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		11.72%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		17.74%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between DRIPX and PXTIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.90

The correlation between DRIPX and PXTIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с FBLEXDRIPX с FGINXDRIPX с ACIIXDRIPX с ACTIX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PTSIXPXTIX с PSLDXPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

DRIPX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.73

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.77

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.85

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

19.39

-7.48

DRIPX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXTIX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и PXTIX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-59.22%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-6.30%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-19.08%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

-22.90%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

-44.16%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.63%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.12%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.89%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и PXTIX

Текущая волатильность для The MP 63 Fund (DRIPX) составляет 3.52%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.70%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.85%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

13.52%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.48%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

19.37%

-2.93%

Сравнение комиссий DRIPX и PXTIX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и PXTIX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности PXTIX в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.30%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.73%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%

Часто задаваемые вопросы

DRIPX and PXTIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXTIX has higher volatility (4.70%) compared to DRIPX (3.52%). In terms of maximum drawdown, DRIPX dropped -53.54% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIPX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор