Сравнение DRIOX с HWTIX
DRIOX (Driehaus International Small Cap Growth Fund) and HWTIX (Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, DRIOX returned 3.72%/yr vs 12.10%/yr for HWTIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. DRIOX charges 1.16%/yr vs 0.99%/yr for HWTIX.
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и HWTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у HWTIX с доходностью 17.60%.
DRIOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 7.66%
HWTIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DRIOX и HWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 8.74% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 37.42% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 17.60% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
Correlation
The correlation between DRIOX and HWTIX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between DRIOX and HWTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIOX vs. HWTIX — Ранг доходности на риск
DRIOX
HWTIX
Сравнение DRIOX c HWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIOX | HWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.62 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 9.49 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и HWTIX
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки HWTIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и HWTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIOX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -29.57% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -10.75% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -29.57% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -29.57% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | 0.00% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -6.19% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.97% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и HWTIX
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIOX | HWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.49% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 10.40% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 12.89% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 22.90% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 21.77% | -0.83% |
Сравнение комиссий DRIOX и HWTIX
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HWTIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и HWTIX
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HWTIX в 11.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 0.98% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 11.90% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIOX and HWTIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIOX has higher volatility (6.84%) compared to HWTIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, DRIOX dropped -59.68% vs HWTIX's -29.57%.
HWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIOX и HWTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор