Сравнение DRILX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 13.27% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и PADLX
И DRILX, и PADLX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
DRILX
PADLX
Сравнение DRILX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.46 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.23 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.78 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и PADLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и PADLX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и PADLX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -18.87% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -4.65% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -18.87% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.93% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.95% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.06% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и PADLX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.05% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 3.27% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 5.82% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 6.63% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 7.56% | +8.17% |