Сравнение DRILX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.91% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и LTIUX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
DRILX
LTIUX
Сравнение DRILX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.61 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.81 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и LTIUX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и LTIUX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -49.65% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -8.44% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -24.23% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -28.12% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -4.60% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.76% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.80% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и LTIUX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.44% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 6.70% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 11.29% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 11.83% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 12.47% | +3.26% |