PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIKX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIKX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIKX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIKX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		-1.28%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DRIKX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции DRIKX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 11.39% против 3.73% соответственно.

DRIKX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.46%
1 год
19.54%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.79%
10 лет*
11.39%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с VTSAXDRIKX с FDEEXDRIKX с VFFVXDRIKX с SPYDRIKX с FYTKXDRIKX с DFSVX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий DRIKX и FRAMX

DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIKX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIKX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIKXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.22

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

8.81

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIKX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIKX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIKXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между DRIKX и FRAMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIKX и FRAMX

Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.50%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DRIKX и FRAMX

Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIKXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-33.94%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-3.45%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-16.31%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-16.31%

-17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.47%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.86%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.87%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIKX и FRAMX

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIKXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.14%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

2.95%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

4.64%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

5.22%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

4.48%

+11.25%