Сравнение DRIJX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.91% соответственно.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и LTIUX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIJX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
DRIJX
LTIUX
Сравнение DRIJX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.61 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.46 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 6.81 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и LTIUX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и LTIUX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -49.65% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -8.44% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -24.23% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -28.12% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.60% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.76% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.80% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и LTIUX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.44% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 6.70% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 11.29% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 11.83% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 12.47% | +3.15% |