PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIJX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIJX с FRKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIJX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		-0.28%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%9.48%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

DRIJX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.31%
1 год
19.95%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.17%
10 лет*
11.57%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с FISNXDRIJX с FTLSXDRIJX с DFUSX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий DRIJX и FRKMX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIJX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIJXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.72

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.41

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.35

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.34

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIJX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIJXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между DRIJX и FRKMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и FRKMX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.54%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и FRKMX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIJXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-16.04%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-3.42%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-16.04%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.44%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.64%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.86%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и FRKMX

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIJXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.14%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

2.95%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

4.63%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

5.23%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

5.14%

+10.48%