Сравнение DRIIX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -3.01% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | -0.35% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции DRIIX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 10.63% против 5.41% соответственно.
DRIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 10.63%
SSFNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и SSFNX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
DRIIX
SSFNX
Сравнение DRIIX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.24 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.93 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 9.29 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и SSFNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и SSFNX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SSFNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 3.03% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.88% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и SSFNX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -16.62% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -4.51% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -16.62% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -16.62% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -3.35% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -2.55% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.94% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и SSFNX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.92% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 3.23% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 5.71% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 6.56% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 6.55% | +8.06% |