Сравнение DRIIX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 25.42% | -9.17% | 21.64% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции JLKYX немного отстают с 10.33%.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и JLKYX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
DRIIX
JLKYX
Сравнение DRIIX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.78 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.74 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 8.09 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и JLKYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и JLKYX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% | 0.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и JLKYX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -32.55% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.59% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.75% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | -32.55% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.63% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.71% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.49% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и JLKYX
Текущая волатильность для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) составляет 4.40%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.95% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 9.49% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 16.39% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 15.16% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.16% | -1.54% |