Сравнение DRIIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
DRIIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | -0.96% | 17.17% | 15.44% | 19.21% | -14.15% | 20.45% | 13.36% | 9.39% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
DRIIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.86%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIIX и FRQHX
DRIIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
DRIIX
FRQHX
Сравнение DRIIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.76 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.40 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.49 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DRIIX и FRQHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIIX и FRQHX
Дивидендная доходность DRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIIX Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund | 2.97% | 2.89% | 3.25% | 3.43% | 3.90% | 3.23% | 2.92% | 2.19% | 2.29% | 1.23% | 1.39% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIIX и FRQHX
Максимальная просадка DRIIX за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.56% | -16.90% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -3.41% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -16.90% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.44% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.88% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.86% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIIX и FRQHX
Dimensional 2045 Target Date Retirement Income Fund (DRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что DRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.11% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 2.93% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 4.65% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 5.52% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 5.77% | +8.85% |