Сравнение DRIHX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -0.56% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.05% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
DRIHX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.87%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и PADLX
И DRIHX, и PADLX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
DRIHX
PADLX
Сравнение DRIHX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.75 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.46 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.25 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.74 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и PADLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и PADLX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.06% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и PADLX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -18.87% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -3.63% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -18.87% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -2.66% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.95% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.07% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и PADLX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.04% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 3.28% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 5.82% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 6.63% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 7.55% | +5.24% |