PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIHX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIHX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIHX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIHX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		-1.15%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%8.17%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

DRIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.70%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.81%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с AAGTXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFIEXDRIHX с DFEOX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий DRIHX и FRHMX

DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIHX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIHX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIHXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.75

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.45

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.38

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

9.46

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIHX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIHX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIHX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIHXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.73

-0.04

Корреляция

Корреляция между DRIHX и FRHMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIHX и FRHMX

Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		5.09%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIHX и FRHMX

Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIHXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-15.96%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-3.42%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-15.96%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.45%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.58%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.86%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIHX и FRHMX

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIHXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.13%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

2.94%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

4.63%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

5.23%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

5.14%

+7.65%