PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIGX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIGX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

DRIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIGX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIGX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund		-1.08%11.65%7.31%12.95%-20.97%15.21%16.43%7.41%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, DRIGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

DRIGX

1 день
1.32%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.16%
1 год
9.23%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.49%
10 лет*
7.13%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с DRIGX:
DRIGX с SPYDRIGX с DFEOXDRIGX с DFIEXDRIGX с DFIVXDRIGX с DFQTXDRIGX с DFSTXDRIGX с DFSVX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий DRIGX и FRQKX

DRIGX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIGX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIGX
Ранг доходности на риск DRIGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIGX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIGXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.73

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.42

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.37

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

9.37

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIGX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIGX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIGXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Корреляция

Корреляция между DRIGX и FRQKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIGX и FRQKX

Дивидендная доходность DRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIGX
Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund		6.98%6.76%4.33%3.96%5.94%3.45%3.32%2.31%2.46%1.23%1.38%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIGX и FRQKX

Максимальная просадка DRIGX за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIGX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIGXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.73%

-16.97%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-3.42%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-16.97%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.45%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.95%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.86%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIGX и FRQKX

Dimensional 2035 Target Date Retirement Income Fund (DRIGX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIGXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.14%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

2.96%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

4.67%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

5.53%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

5.77%

+5.33%