PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DRGVX и TOWFX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.86

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.57

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.44

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

12.63

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.01

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между DRGVX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и TOWFX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и TOWFX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-96.18%

+53.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.39%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-96.18%

+79.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-94.87%

+90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-21.08%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.81%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и TOWFX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.22%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.79%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

12.04%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

1,084.26%

-1,068.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

971.22%

-952.40%