PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%8.01%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий DRGVX и GQHPX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

DRGVX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.93

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.37

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.50

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.29

Корреляция

Корреляция между DRGVX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и GQHPX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и GQHPX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-17.26%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.17%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-2.15%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.36%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и GQHPX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.66%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.98%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

11.90%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

12.67%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

12.67%

+6.15%