PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с DRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 12.96% против 4.85% соответственно.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с PRFDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с MPBFXDRRIX с DREVX

Сравнение комиссий DRGVX и DRRIX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXDRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.67

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.04

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.81

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.59

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DRRIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Корреляция

Корреляция между DRGVX и DRRIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и DRRIX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DRRIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и DRRIX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-15.92%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-7.87%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-14.29%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-15.92%

-26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.51%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.91%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.88%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и DRRIX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.34%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.12%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

8.77%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

6.89%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

6.68%

+12.14%