Сравнение DRGVX с DGIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX).
DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и DGIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGVX и DGIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DGIEX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции DGIEX по среднегодовой доходности: 12.96% против 8.45% соответственно.
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGVX и DGIEX
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DGIEX в 1.00%.
Доходность на риск
DRGVX vs. DGIEX — Ранг доходности на риск
DRGVX
DGIEX
Сравнение DRGVX c DGIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGVX | DGIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.77 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.36 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.42 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 8.94 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGVX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.00 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DRGVX и DGIEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и DGIEX
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DGIEX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и DGIEX
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, примерно равная максимальной просадке DGIEX в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DGIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGVX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -42.97% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.18% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -37.32% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -42.97% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -11.83% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -17.57% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.03% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и DGIEX
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 4.71%, в то время как у BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGVX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 7.16% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 11.27% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 16.37% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.36% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.40% | +0.42% |