Сравнение DRGTX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRGTX имеют среднегодовую доходность 19.41%, а акции STK немного отстают с 19.36%.
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и STK
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
DRGTX vs. STK — Ранг доходности на риск
DRGTX
STK
Сравнение DRGTX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.97 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.70 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.73 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 13.76 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.97 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и STK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и STK
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и STK
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -41.74% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -13.59% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -36.27% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -41.74% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -4.93% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -7.47% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.69% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и STK
Текущая волатильность для Virtus Technology Fund (DRGTX) составляет 8.86%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 10.03% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 18.08% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 25.75% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 24.85% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 25.92% | +0.82% |