Сравнение DRGTX с GTTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Technology Fund (DRGTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX).
DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г.. GTTIX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGTX и GTTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGTX и GTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | -10.77% | 25.10% | 35.67% | 65.59% | -42.58% | 12.14% | 70.02% | 29.46% | 5.06% | 47.17% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -1.25% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGTX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у GTTIX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции DRGTX превзошли акции GTTIX по среднегодовой доходности: 19.41% против 6.15% соответственно.
DRGTX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 19.41%
GTTIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGTX и GTTIX
DRGTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.
Доходность на риск
DRGTX vs. GTTIX — Ранг доходности на риск
DRGTX
GTTIX
Сравнение DRGTX c GTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Technology Fund (DRGTX) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGTX | GTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.04 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.22 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.71 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DRGTX и GTTIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGTX и GTTIX
Дивидендная доходность DRGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GTTIX в 18.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGTX Virtus Technology Fund | 2.81% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 18.86% | 28.27% | 16.84% | 17.12% | 21.77% | 16.26% | 5.15% | 15.96% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 18.16% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок DRGTX и GTTIX
Максимальная просадка DRGTX за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGTX и GTTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.33% | -39.84% | -43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -9.20% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.05% | -39.84% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.05% | -39.84% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -6.34% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.10% | -8.22% | -21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.68% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGTX и GTTIX
Virtus Technology Fund (DRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что DRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGTX | GTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.17% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | 10.09% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 14.69% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 16.28% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 16.31% | +10.43% |