Сравнение DRGN с NBCE
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both China Equities funds. DRGN is passively managed, while NBCE is actively managed. Over the past year, DRGN returned 43.98% vs 44.67% for NBCE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и NBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 17.10%.
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCE
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGN и NBCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 17.10% | 23.22% |
Correlation
The correlation between DRGN and NBCE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between DRGN and NBCE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. NBCE — Ранг доходности на риск
DRGN
NBCE
Сравнение DRGN c NBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGN | NBCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.18 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 12.89 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGN и NBCE
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и NBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -28.42% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -14.11% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -14.11% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.93% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 3.47% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и NBCE
Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что DRGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 11.35% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 18.56% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 22.70% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 24.89% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 24.89% | +10.81% |
Сравнение комиссий DRGN и NBCE
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и NBCE
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NBCE в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.13% | 1.32% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and NBCE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.58%) compared to NBCE (11.35%). In terms of maximum drawdown, DRGN dropped -20.86% vs NBCE's -28.42%.
On 1-year performance, NBCE leads with 44.67% vs 43.98% for DRGN. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NBCE has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 44.67% return vs 43.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.
NBCE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.08% for DRGN.
They also come from different issuers: Themes and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.74% for NBCE.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и NBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор