Сравнение DREVX с ACAZX
DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DREVX returned 15.79%/yr vs 21.42%/yr for ACAZX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DREVX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for ACAZX.
Доходность
Сравнение доходности DREVX и ACAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у ACAZX с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции DREVX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 15.79% против 21.42% соответственно.
DREVX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 15.79%
ACAZX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.42%
Сравнение доходности по годам DREVX и ACAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 6.74% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 14.21% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
Correlation
The correlation between DREVX and ACAZX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between DREVX and ACAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DREVX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск
DREVX
ACAZX
Сравнение DREVX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREVX | ACAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.20 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 7.11 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREVX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.99 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и ACAZX
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и ACAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DREVX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -47.92% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -18.97% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -27.72% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -47.92% | +23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -47.92% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.69% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -8.34% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.85% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и ACAZX
Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 3.23%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DREVX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.24% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 15.85% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 21.01% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 28.98% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 25.44% | -6.50% |
Сравнение комиссий DREVX и ACAZX
DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ACAZX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и ACAZX
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности ACAZX в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 7.73% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 9.91% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
Часто задаваемые вопросы
DREVX and ACAZX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACAZX has higher volatility (5.24%) compared to DREVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs ACAZX's -47.92%.
ACAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DREVX и ACAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор