PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRESX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRESX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DRESX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRESX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRESX показывает доходность 6.35%, а LZEMX немного выше – 6.61%. За последние 10 лет акции DRESX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.39% соответственно.

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DEVDXDRESX с DRIOXDRESX с EMPTX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий DRESX и LZEMX

DRESX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

DRESX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRESX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRESXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.95

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

3.72

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.86

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

14.21

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRESX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRESX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRESX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRESXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между DRESX и LZEMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRESX и LZEMX

Дивидендная доходность DRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DRESX и LZEMX

Максимальная просадка DRESX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRESX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRESXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-60.08%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.42%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-30.55%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-44.08%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.04%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-16.71%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DRESX и LZEMX

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRESXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.23%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

9.72%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.30%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.11%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.34%

-0.66%