Сравнение DREIX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.38% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и VMNVX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
DREIX
VMNVX
Сравнение DREIX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.35 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.30 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.22 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и VMNVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и VMNVX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и VMNVX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -33.11% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -7.93% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -12.93% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.11% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.95% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.82% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.66% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и VMNVX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.93% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 5.02% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 10.09% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 9.53% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.96% | +4.49% |