Сравнение DREIX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DREIX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | -0.03% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.39% соответственно.
DREIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.21%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREIX и UCEQX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DREIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
DREIX
UCEQX
Сравнение DREIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.99 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.95 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.45 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DREIX и UCEQX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и UCEQX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 5.29% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и UCEQX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -35.33% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.75% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.24% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -35.33% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.34% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.92% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.43% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и UCEQX
DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 5.74% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.93% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.65% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 16.60% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.22% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.46% | -0.01% |