Сравнение DREIX с UCEQX
DREIX (DFA World Core Equity Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DREIX returned 12.27%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DREIX charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности DREIX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DREIX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции DREIX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.59% соответственно.
DREIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 12.27%
UCEQX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам DREIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 12.72% | 21.88% | 14.91% | 20.52% | -14.84% | 19.09% | 13.43% | 25.48% | -12.30% | 24.27% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 13.72% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between DREIX and UCEQX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between DREIX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DREIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
DREIX
UCEQX
Сравнение DREIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.45 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 15.48 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DREIX и UCEQX
Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DREIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -35.33% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -8.96% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -15.64% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -25.24% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -35.33% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.68% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.87% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.99% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREIX и UCEQX
Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 3.50%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DREIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.72% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.72% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 12.27% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.27% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 16.50% | -0.03% |
Сравнение комиссий DREIX и UCEQX
DREIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREIX и UCEQX
Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности UCEQX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREIX DFA World Core Equity Portfolio | 4.69% | 5.06% | 3.22% | 3.23% | 3.54% | 1.40% | 1.47% | 2.12% | 2.88% | 1.42% | 1.77% | 2.11% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.46% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DREIX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCEQX has higher volatility (3.72%) compared to DREIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, DREIX dropped -36.65% vs UCEQX's -35.33%.
DREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DREIX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор