PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREIX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

DREIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 мар. 2012 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DREIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		-0.03%21.88%14.91%20.52%-14.84%19.09%13.43%25.48%-12.30%24.27%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, DREIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции DREIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.54% соответственно.

DREIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.81%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.21%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World Core Equity Portfolio

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с DREIX:
DREIX с VTDREIX с VTIDREIX с SWDA.LDREIX с GVALDREIX с XEQT.TODREIX с DGEIXDREIX с XIC.TO
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий DREIX и ARTHX

DREIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DREIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREIX
Ранг доходности на риск DREIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREIXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.35

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.00

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.28

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

14.04

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.35

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Корреляция

Корреляция между DREIX и ARTHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREIX и ARTHX

Дивидендная доходность DREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREIX
DFA World Core Equity Portfolio		5.29%5.06%3.22%3.23%3.54%1.40%1.47%2.12%2.88%1.42%1.77%2.11%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DREIX и ARTHX

Максимальная просадка DREIX за все время составила -36.65%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREIX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-37.42%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.30%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-37.42%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-37.42%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-9.16%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-7.19%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.44%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DREIX и ARTHX

Текущая волатильность для DFA World Core Equity Portfolio (DREIX) составляет 5.74%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.09%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.40%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.18%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.54%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.50%

-1.05%