Сравнение DREGX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DREGX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREGX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 3.70% | 29.95% | 7.40% | 11.26% | -22.54% | -1.95% | 27.36% | 25.34% | -16.26% | 42.52% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.93% соответственно.
DREGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 9.19%
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREGX и TEQLX
DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Доходность на риск
DREGX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
DREGX
TEQLX
Сравнение DREGX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREGX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.24 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 8.90 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREGX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DREGX и TEQLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREGX и TEQLX
Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund | 1.63% | 1.69% | 0.89% | 1.81% | 0.75% | 16.71% | 2.48% | 0.82% | 4.33% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DREGX и TEQLX
Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREGX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.44% | -39.33% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.32% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -37.14% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -39.33% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -10.91% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -14.74% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.35% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREGX и TEQLX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 9.42% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREGX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 9.21% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 13.55% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 17.70% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.54% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.46% | +0.97% |