Сравнение DREGX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	3.70%	29.95%	7.40%	11.26%	-22.54%	-1.95%	27.36%	25.34%	-16.26%	42.52%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.85% соответственно.

DREGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -9.45%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 7.27%

1 год: 34.39%

3 года*: 15.58%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 9.19%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DREGX:

DREGX с AVES DREGX с SFGIX DREGX с VINIX DREGX с VEA DREGX с VWO DREGX с DSMDX DREGX с DEVDX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий DREGX и FPADX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DREGX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DREGX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DREGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DREGX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	1.88	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.44	2.47	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.36	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	2.47	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.91	9.85	-0.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DREGX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	1.88	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.23	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.45	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.28	+0.22

Корреляция

Корреляция между DREGX и FPADX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и FPADX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DREGX Driehaus Emerging Markets Growth Fund	1.63%	1.69%	0.89%	1.81%	0.75%	16.71%	2.48%	0.82%	4.33%	0.59%	0.00%	0.00%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и FPADX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DREGX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.44%	-39.16%	-26.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-13.28%	-0.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.41%	-37.04%	+0.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.47%	-39.16%	+2.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.41%	-10.50%	-0.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.49%	-13.39%	-4.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.33%	+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и FPADX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.42% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DREGX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.42%	9.56%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.36%	13.61%	+0.75%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.62%	17.83%	+0.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.91%	16.70%	+2.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.43%	17.63%	+0.80%

Сравнение DREGX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности DREGX и FPADX

Сравнение доходности по годам DREGX и FPADX

Доходность по периодам

DREGX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DREGX и FPADX

Доходность на риск

DREGX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

DREGX

FPADX

Сравнение DREGX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DREGX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок DREGX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)