PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.66% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DRIOX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DREGX и EITEX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DREGX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.92

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.81

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

10.67

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между DREGX и EITEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и EITEX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и EITEX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-61.70%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-9.88%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-25.99%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-43.10%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-8.22%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-14.00%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.60%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и EITEX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.94%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

8.93%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

12.36%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

12.08%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

13.69%

+4.74%