PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREGX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREGX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DREGX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREGX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, DREGX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DREGX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.92% соответственно.

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DEVDX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий DREGX и EFEIX

DREGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Доходность на риск

DREGX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREGX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREGXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.20

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.62

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.24

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

4.25

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREGX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREGX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREGX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREGXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.20

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между DREGX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREGX и EFEIX

Дивидендная доходность DREGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DREGX и EFEIX

Максимальная просадка DREGX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREGX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREGXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-40.50%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.62%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-20.83%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-40.50%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-9.90%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-12.38%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DREGX и EFEIX

Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что DREGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREGXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.55%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

8.95%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

12.38%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

9.72%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

10.94%

+7.49%